Ce musée fait partie des agréables surprises cachées offertes par la ville. Il est considéré comme l'un des meilleurs musées provinciaux pour ses fonds artistiques. Il occupe deux palais de la Renaissance tels que la Casa de Miranda, dotée d'une belle façade et d'une cour, et la Casa d'Iñigo Angulo. L'espace d'exposition sera prochainement agrandi par l'ajout de la Casa Melgosa et des anciens cinémas Calatrava.

Parmi les pièces les plus remarquables de la collection du musée, il y a l'épée «Tizona», d'important vestiges de la ville romaine de Clunia ou l'urne de Santo Domingo de Silos. Ce musée est divisé en deux sections, celle de l'archéologie, où l'on trouve des vestiges du paléolithique à la période wisigothe, et celle des beaux-arts, dans laquelle sont exposées des peintures et de sculptures de l'art mozarabique aux nouvelles tendances artistiques du XXIe siècle.